Матожидание: средний результат одной сделки
Матожидание — сколько в среднем приносит или теряет одна сделка на длинной дистанции. Если оно положительное после комиссий, больше сделок — больше денег; если нет, больше сделок лишь ускоряют потери.
Формула
Матожидание = винрейт × средняя прибыль − доля убыточных × средний убыток.
Пример: 45% побед, средняя прибыль 180; 55% убытков, средний убыток 100. Матожидание = 0,45 × 180 − 0,55 × 100 = 81 − 55 = +26 на сделку. На 200 сделках это около +5 200 — если цифры удержатся.
То же число — это просто чистый результат всех сделок, делённый на их количество: быстрый способ проверить.
Матожидание в R
Если рискуешь фиксированной суммой на сделку (1R), раздели матожидание на неё. +0,3R значит, что в среднем каждая сделка приносит 30% от того, чем рискуешь. Матожидание в R позволяет сравнивать стратегии с разным объёмом позиций и за разные периоды.
Комиссии и фандинг — его часть
У скальпера с матожиданием +3 на сделку до издержек и 4 комиссии за вход и выход матожидание отрицательное. Чем больше сделок делает стратегия, тем важнее мерить матожидание по чистому результату.
Посмотри эти цифры по своим сделкам
Подключи биржу — сделки загрузятся сами: PnL, комиссии и фандинг по каждой сделке. Демо работает без регистрации.
Как этим пользоваться
- Сравнивай сетапы: оставляй те, у которых матожидание положительное на достаточном числе сделок, остальные убирай или чини.
- Сравнивай лонг и шорт, монеты, часы — матожидание часто плюсовое в одном срезе и минусовое в другом.
- Следи за ним во времени: падающее матожидание — ранний признак того, что рынок изменился.
В CheckMyProfit
На дашборде — средняя сделка с комиссиями и фандингом, а в аналитике — результат по монетам, сторонам, часам, дням недели и тегам: то же матожидание, разложенное на то, откуда оно берётся.